Haute école de gestion de Genève
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Avec la chute significative des marchés, la contagion financière redevient d’actualité.
Cet article propose une approche nouvelle pour modéliser ce qu'on appelle "la contagion financière". Il estime de façon endogène la magnitude à partir de laquelle les chocs deviennent contagieux et la vitesse à laquelle ils se transmettent d’un marché à un autre. Nous modélisons le co-movement entre les obligations souveraines et les actions financières de neuf pays développés avec des résultats innovants.
Auteures : Anjeza Kadilli & Jaya Krishnakumar
Publication : Journal of Economic Dynamics and Control
Consulter l'article (en anglais)
Dr Anjeza Kadilli
Professeure assistante en Finance Management & Sustainable Finance.
Co-responsable de la formation continue en finance durable.
Filière International Business Management
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